Вы читаете книгу «Трейдинг – это просто. Мой вечный робот на рынке фьючерсов FORTS, Московская биржа» онлайн
Теория
Автор: квалифицированный инвестор с 2014 года по версии ФИНАМ и Открытие-Брокер
Рынок: Московская биржа (возможна Питерская биржа + Лондон по нефти), срочный рынок фьючерсов FORTS
Инструменты: фьючерсы на индекс РТС (RI) и Нефть (BR), также возможен фьючерс на Рубль/Доллар (Si), акциями не торгую.
* Для успешной торговли нужно понять рынок – как движется цена. Для этого за ней нужно долго наблюдать. Многие оставляют торговлю в первый-второй год. Мой положительный результат появился только через 2 года работы и наблюдения за рынком, и стоил мне больше полумиллиона потерь за первые 2 года работы. Но мне никто не рассказывал того, что я рассказываю здесь. Мне пришлось выбирать это по крупицам из кучи мусора, в изобилии предлагаемого многочисленными псевдогуру трейдинга, и доходить до всего самому. В отличие от меня, у вас есть все, чтобы начать торговать успешно гораздо быстрее. Хотя опыт в любом случае ничем не заменишь.
Прежде чем читать дальше, изучите основы трейдинга по книге и вебинарам Дмитрия Михнова, урокам Александра Резвякова и видео ребят из Forts Life (Александр Литвиненко и Роман Шкудор).
Что такое фьючерс
Фьючерс – производный финансовый инструмент, который по факту не имеет под собой никакой экономической базы. В теории это контракт на покупку или продажу чего-то в будущем. По факту никто никому ничего по этим контрактам поставлять не собирается. Фьючерс нужен только как спекулятивный инструмент для перекладывания денег из одних карманов в другие.
Чем хороша работа именно в России на Московской бирже, так это смешной по мировым рынкам ценой входа – для начала торговли достаточно пары десятков тысяч рублей (для зарубежных рынков это пара десятков тысяч евро). И такими же смешными комиссиями. На рынке фьючерсов вы будете платить не от оборота, а по количеству сделок, и цена одной сделки не превысит пары рублей.
Как это работает
Ты заключаешь на бирже обезличенную сделку (на продажу или покупку) и ждешь изменения цены. Если ты купил – заключил контракт на покупку фьючерса (длинная позиция, лонговая) и в последующем цена выросла, ты заработал на положительной разнице в цене. Если цена упала относительно точки входа, ты потерял. Если же ты продал, заключил сделку на продажу фьючерса (вошел в короткую позицию, шорт) – все происходит также как при покупке, только наоборот. Тебе нужно чтобы цена упала (и тогда ты в прибыли), и не нужно чтобы цена выросла (тогда ты в убытке).
Я сделал выбор в пользу фьючерсов в связи с тем, что брокер предоставляет на них семи-одиннадцатикратные плечи (бесплатный заем). В результате на 150 тыс. рублей своих денег ты фактически приобретаешь контракты на сумму 1,5 млн руб. На 1 млн – ты можешь купить контракты на 15 млн рублей. Пропорционально растет и прибыльность сделок относительно использованных собственных средств. Вместо одного-полутора процентов на акциях, на фьючерсе одна сделка может дать 10-100% прибыли на использованные в ней средства. Также на фьючерсе, в отличие от акций, можно одинаково зарабатывать как на росте, так и на падении его цены. Со всех сторон – это более интересный инструмент для биржевой спекуляции.
Выбор в пользу именно этих трех фьючерсов (RI, BR, Si) объясняется их наибольшей на российском рынке ликвидностью – достаточно большой работающей в них суммой денег. Остальные фьючерсы такой ликвидностью и близко не обладают. А, следовательно, и работать на них более-менее нормальной суммой невозможно – вы будете сильно влиять на рынок, входя в результате по более невыгодной цене, получите очень большие проскальзывания при входе и срабатывании стопа. В результате ваш стоп превратится из потерь в размере 1-2% счета (ДЕПО) – во все пять, а то и 10%. Потому что его попросту протянет по стакану – он закроется не на той отметке, на которой вы его выставили, а гораздо дальше, потому что для закрытия по выбранной вами цене ему просто не хватит встречных контрактов. На РТС, Нефти и долларе можно комфортно торговать суммой до 30-50 млн руб. по каждому. Наиболее комфортная сумма торговли по одному инструменту 3-5 млн. руб.
Далее. На момент написания этого справочника изменение цены по фьючерсу РТС на 1% приводит к заработку/потерям по сделке в размере примерно 7% (цена держится примерно на 120000 пунктах). По нефти изменение на 1 доллар (примерно 1,5%) – это в районе 11-13% прибыли. Цифры указаны при условии входа в сделку 90% депозита.
Вполне нормальная и достижимая сделка – это сделка в несколько дней с изменением цены на 5-10 тыс. пунктов по РТС и 2-5 долларов по нефти, что приносит 15-50% прибыли.
Мои стандартные цели в зависимости от стратегии (3-5 тыс. пунктов по РТС и 2 доллара по Нефти).
Риск-менеджмент
Нужно учитывать, что в такой же пропорции как прибыли, растут и возможные убытки, поэтому при таких плечах слить счет возможно буквально за пару сделок. Чтобы этого не произошло, нужно четко придерживаться риск-менеджмента (ограничение убытков) – составлять стопы и ограничивать количество сделок в день. При этом математическое ожидание Вашей стратегии должно быть смещено в вашу пользу – ваша торговля должна быть просчитана, она должна быть строгой математикой и ни на секунду не интуицией. Только грамотный и четкий риск-менеджмент – залог успеха. Только благодаря ему, а не успешным сделкам, можно заработать, а не разориться.